Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634620)
Контекстум
.
Прикладная эконометрика / Applied Econometrics  / №1 2014

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы (150,00 руб.)

0   0
Первый авторБалаев
Страниц21
ID437731
АннотацияПостроена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.
Балаев, А.И. Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы / А.И. Балаев // Прикладная эконометрика / Applied Econometrics .— 2014 .— №1 .— С. 90-110 .— URL: https://rucont.ru/efd/437731 (дата обращения: 20.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Балаев t-распределения с вектором степеней свободы1 Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. <...> Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. <...> Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. <...> Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы. ключевые слова: копула; многомерное t-распределение; вектор степеней свободы; хвостовая зависимость; численное моделирование. <...> 1. введение М ногомерное t-распределение находит широкое применение в исследованиях, посвященных моделированию совместного распределения доходностей нескольких активов. <...> Как известно, в одномерном случае использование t-распределения при моделировании шоков позволяет учитывать эмпирический факт о так называемых «тяжелых хвостах» распределения финансовых доходностей. <...> Кроме того, копула, построенная на основе многомерного t-распределения, называемая t-копулой, позволяет учитывать наличие хвостовой зависимости между доходностями различных активов, т. е. зависимости этих доходностей в областях, где они принимают экстремальные положительные или отрицательные значения. <...> Способность учитывать хвостовую зависимость — не менее важное свойство многомерного t-распределения, чем возможность учета тяжелых хвостов маржинальных распределений. <...> Как правило, в эконометрической литературе в качестве многомерного t-распределения рассматривается распределение, параметр степеней свободы которого является скаляром, как и в одномерном случае (теория данного распределения подробно рассмотрена в книге (Kotz, Nadarajah, 2004)). <...> Таким образом, различия <...>