Финансовая аналитика: проблемы и решения ISSN 2311-8768 (Online) ISSN 2073-4484 (Print) КОМБИНАТОРНАЯ МОДЕЛЬ ОПЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ Артур Александрович МИЦЕЛЬa , Михаил Евгеньевич СЕМЕНОВb Financial Analytics: 25 (2016) 2–13 Science and Experience Финансовые инструменты , Маргарита Эдуардовна ФАТЬЯНОВАс,• а доктор технических наук, профессор кафедры автоматизированных систем управления, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники; профессор кафедры высшей математики и математической физики; Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Российская Федерация maa@asu.tusur.ru b кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики и математической физики, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Российская Федерация sme@tpu.ru c магистр кафедры высшей математики и математической физики, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Российская Федерация mef1@tpu.ru • Ответственный автор История статьи: Принята 20.04.2016 Принята в доработанном виде 07.06.2016 Одобрена 14.06.2016 УДК 51-77 + 330.43: [519.115.1: + 519.245] JEL: C58, C61, G11, G17, G24 Ключевые слова: опцион колл, опцион пут, целочисленное линейное программирование, симплекс-метод, метод Монте-Карло Аннотация Тема. <...> Интерес к рынку финансовых продуктов неуклонно растет. <...> При этом брокерские компании стремятся получить максимальный доход при заранее определенной величине убытков. <...> Часто брокеры создают финансовые продукты со стандартными опционными стратегиями. <...> Авторское исследование посвящено описанию подхода конструирования сложных портфелей биржевых опционов. <...> Изучить основную методику конструирования сложных портфелей биржевых опционов. <...> Разработать коды программы в пакете Matlab с применением теории ценообразования опционов для решения задачи линейного программирования (ЗЛП) симплекс-методом и методом Монте-Карло. <...> Оптимальный план опционных контрактов колл и пут ЗЛП получен <...>