19, №2 УДК 519.85 Применение алгоритма дифференциальной эволюции для оптимизации стратегий на основе финансовых временных рядов∗ О. <...> М.А. Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090 2Department of Applied Science and Engineering, New Technology Block, Saharanpur Campus of IIT, Roorkee, Saharanpur– 247667, India E-mails: monakhov@rav.sscc.ru (Монахов О.Г.), emilia@rav.sscc.ru (Монахова Э.А.), millifpt@iitr.ac.in (Пант М.) <...> Применение алгоритма дифференциальной эволюции для оптимизации стратегий на основе финансовых временных рядов // Сиб. журн. вычисл. математики / РАН. <...> Описан подход для оптимизации торговых стратегий (алгоритмов), основанный на анализе финансовых временных рядов, индикаторах финансовых рынков и эволюционных вычислениях. <...> Предложено использование новой версии алгоритма дифференциальной эволюции для поиска оптимальных параметров торговых стратегий при максимизации их доходности. <...> Экспериментальные результаты показывают, что этот подход может улучшить в несколько раз доходность торговых стратегий. <...> DOI: 10.15372/SJNM20160206 Ключевые слова: торговые стратегии, алгоритм дифференциальной эволюции, финансовый индикатор, эволюционные вычисления. <...> Application of differential evolution algorithm for optimization of strategies based on financial time series // Siberian J. <...> An approach to optimization of trading strategies (algorithms) based on indicators of financial markets and evolutionary computation is described. <...> A new version of the differential evolution algorithm for the search for optimal parameters of trading strategies for the trading profit maximization is used. <...> The experimental results show that this approach can considerably improve the profitability of the trading strategies. <...> Keywords: trading strategy, parallel genetic algorithm, technical analysis, financial indicator, template, evolutionary computation. <...> Введение и постановка задачи Торговые алгоритмы широко используются в финансовом рынке для прогнозирования будущего ценового тренда, анализируя историческое движение цен на основе финансовых временных рядов, и для инициирования сигналов покупки и продажи активов. <...> Различные правила и торговые стратегии были изучены и проанализированы исследователями в терминах доходности и полезности. <...> Некоторые <...>