Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634938)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика  / №6 2010

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ В ИССЛЕДОВАНИИ СТОХАСТИЧЕСКИХ РЕКУРРЕНТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ (60,00 руб.)

0   0
Первый авторГолдаева
Страниц6
ID360104
АннотацияВ работе предлагается новый подход, связанный с рассмотрением стохастических разностных последовательностей как последовательностей наблюдений (в детерминированные или случайные моменты времени) процесса с непрерывным временем, заданного стохастическим дифференциальным уравнением.
УДК519.21
Голдаева, А.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ В ИССЛЕДОВАНИИ СТОХАСТИЧЕСКИХ РЕКУРРЕНТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ / А.А. Голдаева // Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика .— 2010 .— №6 .— С. 16-21 .— URL: https://rucont.ru/efd/360104 (дата обращения: 01.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

№6 13 УДК 519.21 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ В ИССЛЕДОВАНИИ СТОХАСТИЧЕСКИХ РЕКУРРЕНТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ А. А. <...> Голдаева1 В работе предлагается новый подход, связанный с рассмотрением стохастических разностных последовательностей как последовательностей наблюдений (в детерминированные или случайные моменты времени) процесса с непрерывным временем, заданного стохастическим дифференциальным уравнением. <...> Ключевые слова: стохастические разностные уравнения, индекс хвоста, стохастические дифференциальные уравнения, преобразование Лапласа. <...> The paper proposes a new approach connected with consideration of stochastic difference sequences like sequences of observations (in deterministic or random moments of time) of a continuous time process satisfying a stochastic differential equation. <...> Key words: stochastic difference equation, tail index, stochastic differential equation, Laplace transformation. нению 1. <...> Bведение. Рассмотрим процесс Yn, n  1, удовлетворяющий стохастическому разностному уравYn = AnYn−1 +Bn,n 1,Y0  0, где (An,Bn), n  1, — независимые, одинаково распределенные пары неотрицательных случайных величин. <...> Известно, что стационарные процессы вида (1) при довольно общих условиях обладают двумя важными свойствами, относящимися к поведениюих экстремумов: стационарное распределение имеет степенной хвост, а максимум Mn =max{Y1,. ,Yn} при n→∞ растет асимптотически, как максимум [θn] независимых случайных величин с тем же распределением. <...> В работе [2], которая посвящена исследованию двух числовых характеристик — индекса хвоста κ и экстремального индекса θ, найдены общие формулы для них, но они не дают ответа в явном виде и результат может быть получен только численно. <...> Так, в работе [3] найдены индексы κ и θ для логлапласовского случая (см. далее пример 2). <...> Поэтому представляет интерес поиск других случаев, когда индексы могут быть выписаны в явном виде, и разработка подходов, позволяющих исследовать их аналитически. <...> Цельюданной работы является нахождение явной формулы индекса хвоста κ, для чего предлагается новый подход, состоящий в рассмотрении некоторых <...>