Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 569767)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта.

Теория риска и моделирование рисковых ситуаций (200,00 руб.)

0   0
Первый авторШапкин А. С.
АвторыШапкин В. А.
ИздательствоМ.: ИТК "Дашков и К"
Страниц880
ID287092
АннотацияВ учебнике излагается сущность неопределенности и риска, классификация и факторы, действующие на них; приводятся методы качественной и количественной оценки экономических и финансовых ситуаций в условиях неопределенности и риска. Дается классификация сервисных организаций в рисковых ситуациях. Излагается методика управления инвестиционными проектами в условиях риска, даются рекомендации по управлению портфелем инвестиций, проводится оценка финансового состояния и перспектив развития объекта инвестирования, предлагается модель учета рисков в инвестиционных проектах. Значительное внимание уделяется методам и моделям управления в условиях риска и психологии поведения и оценки лица, принимающего решение.
Кем рекомендованоУполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» (квалификация «бакалавр»)
Кому рекомендованоДля студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент», слушателей бизнес-школ, риск-менеджеров, менеджеров инноваций, а также специалистов банковских и финансовых структур, работников пенсионных, страховых и инвестиционных фондов.
ISBN978-5-394-02170-1
УДК330.13.7:338.24:330.4(075.8)
ББК65.9(2)-210.3
Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : учебник / В.А. Шапкин; А.С. Шапкин .— 6-е изд. — Москва : ИТК "Дашков и К", 2014 .— 880 с. — (Учебные издания для бакалавров) .— ISBN 978-5-394-02170-1 .— URL: https://rucont.ru/efd/287092 (дата обращения: 18.09.2021)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

ВЕРОЯТНОСТНАЯ ПОСТАНОВКА ПРИНЯТИЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ Риск — категория вероятностная, поэтому в процессе оценки неопределенности и количественного определения риска используют вероятностные расчеты. <...> Вероятностные задачи xapaктеpизуются тем, что эффективность принимаемых решений зависит не только от детерминированных факторов, но и от вероятностей их появления, т.е. известен закон распределения управляемых факторов X в виде: xx1 PP1 x2 P2 xn Pn где Pi есть вероятность появления управляемого фактора xi, i 21, .n тивности Е(xi, Pi). <...> Средняя величина Е представляет собой обобщенную количественную характеристику и не позволяет принять решение в пользу какого-либо варианта вложения капитала. <...> Вероятность P того, что случайная величина X отклоняется от своего математического ожидания больше, чем на заданный допуск > 0, не превосходит ее дисперсии, деленной на D P X E 3 ( )  2 . 2, т.е. (6.1.2) Отсюда видно, что незначительному риску по среднеквадратическому отклонению соответствует малый риск и по линейным отклонениям: точки X с большой вероятностью будут располагаться внутри — окрестности ожидаемого значения Е. средством среднего квадратического отклонения Все более признанным становится оценка рискованности по. — среднее квадратическое отклонение управляемого фактора (например, дохода) X операции, которое обозначим r = Итак, будем считать, что риском операции называется число . <...> Установлена следующая качественная оценка различных значений коэффициента вариации [14]: до 10% — слабая колеблемость, 10—25% — умеренная колеблемость, свыше 25% — высокая колеблемость. <...> С помощью этого метода оценки риска, т.е. на основе расчета дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации можно оценить риск не только конкретной сделки, но и предпринимательской фирмы в целом (проанализировав динамику ее доходов) за некоторый промежуток времени. <...> Преимуществом данного метода оценки предпринимательского риска является несложность <...>
Теория_риска_и_моделирование_рисковых_ситуаций_Учебник_для_бакалавров,_6-е_изд..pdf
Стр.2
Стр.872
Стр.873
Стр.874
Стр.875
Стр.876
Стр.877
Стр.878
Стр.879
Теория_риска_и_моделирование_рисковых_ситуаций_Учебник_для_бакалавров,_6-е_изд..pdf
 330.13.7:338.24:330.4(075.8)  65.9(2)-210.3 23  : ...  . -. (. 4, 5, 6, 7, 10) ...  . . (. 1, 2, 3, 8, 9, 11) -:         . . . ;   ,  . .  23  . -.     - :    / . . , . . . — 6- . — .: -  «  °», 2014. — 880 . ISBN 978-5-394-02170-1       ,   -,   ;  -       -      .   - ,  -  -   - .    -    ,      ,         ,      - .                ,  .   ,     «»  «»,  -, -,  , ,      - ,  -, -  - . ISBN 978-5-394-02170-1 ©  . .,  . ., 2013 ©  « «  °», 2013
Стр.2
 -- ..................................................................................... 3  1.          ............................................................. 7 1.1. ,  -,  -  -...................................................................... 7 1.2. -     - -- ................................................................................ 28 1.2.1. -   - .................. 28 1.2.2. - -...................................... 40 1.2.3.  -................................. 43 1.2.4.  -.......................... 55 1.3. - - .................................. 64 1.3.1. -  ...................... 64 1.3.2. -............................................ 69 1.3.3. - - - ......................... 77 1.3.4.     - ........................................................... 83  2.     ............ 86 2.1. -- - ............................................. 86 2.2.   - - - 94 2.3. -    -  ... 97 2.4. - -   - - ............................................................................. 105  3.         ........... 121 3.1.  - ................................... 123 3.2. -   -  ---  ......................................................... 127 3.2.1.  - -  - - ..................................................... 127 3.2.2.  - - -   - - ....................... 129 872
Стр.872
3.2.3. - -  - ...................................................................... 131 3.2.4.   -  - - - ..................................................... 135 3.2.5.   -   - -............................................. 137 3.2.6. -  -  - ........................................................ 138 3.3. -  --  --  .......... 140 3.4. -   --    -  .............................................. 149 3.5. -  -   -  -  ......................................... 160  4.  - ..................... 165 4.1. -  ................................................... 165 4.1.1.   - ......... 165 4.1.2.    - -   -.................................... 170 4.1.3.  -............................................. 180 4.2. --  ................................................ 183 4.2.1.  - - ........................... 183 4.2.2. -  - .............................. 187 4.2.3. -  -..................... 190 4.2.4. - - .................. 192 4.2.5.  -  ........................... 193 4.2.6. - -  ..................... 198 4.3.  -  --  -- ....... 200 4.3.1.   ............................... 201 4.3.2.   ......................................... 202 4.4. - -- -................... 208 4.4.1.  - ............................... 208 4.4.2.   -  209 4.4.3.  - ........ 212 4.4.4.     ...................... 214 4.4.5.   ...................................... 216 4.4.6.    .......... 218 4.4.7. -  - ..................... 220 4.5. -- ................................................... 226 4.5.1. -,   - - ...................... 226 873
Стр.873
4.5.2.  - - .............................. 228 4.5.3. -  - - ....... 230 4.5.4.   - ..................................... 232 4.5.5. -   -  - - ................................................. 235 4.5.6. - - ..................................... 239 4.6.   .................................................... 242 4.7.   ................................................ 248 4.7.1.  -   - ............................................................................. 248 4.7.2.  - .................................. 250 4.7.3.    - - 252 4.7.4. -   ...................... 256 4.8. - ....................................................... 257 4.8.1. -   - - 258 4.8.2.  -  -......................... 262 4.8.3.   - ......................... 264 4.9.   .......................................................... 270 4.9.1. - - ............................................. 270 4.9.2.  -    272 4.9.3.    ............. 273 4.10. - - --   ................................................................................ 275  5.        ........ 285 5.1. -  - --   ----......................................... 285 5.2. -  ...................................................... 299 5.2.1.  -  -- ............................ 299 5.2.2. - - -.   .... 302 5.3. - -    ----................................................................ 305 5.3.1. -- -- - 306 5.3.2. --  .................................... 310 5.3.3. --  ................................... 311 5.3.4. --  -  314 5.3.5. --   ( — ) - ............................... 316 5.4. - -  --    -- - ......................... 319 874
Стр.874
5.5. --   - --.................................................................... 322 5.5.1. --  ...................... 322 5.5.2.   -........................... 327 5.5.3. - - -  -- - ............................................ 334 5.6. -  --    ---- ............................................................ 338 5.7. ----  - -    ---- ....................... 343 5.7.1. -    - ....................... 343 5.7.2.  - -    --- ......................................... 347 5.7.3. -  - -....................................................................... 349 5.8. , -   - - 357  6.       .......................... 372 6.1. -   -- -- ............................................................ 372 6.2. - --    --- 380 6.3.     -  -  -   ............... 382 6.4. -- -  --    ....................................................................... 388 6.5.    - - ---  ............................................................ 392 6.5.1. - -.............................................. 392 6.5.2.  -   - 393 6.5.3.  -   ............... 396 6.5.4. -  - -- -- ......................................... 399 6.6. - -  -- ........... 403 6.6.1. -  - -     ....................... 403 6.6.2. - -- .......................... 405 6.6.3. - - ................................................ 413 6.6.4. -  -   - -..................................... 416 6.6.5.  -- - - ...................................................................... 419 875
Стр.875
6.7. --   -   -- ................................................................. 428 6.8. -- - -    .............................................................................. 438 6.8.1. -      .... 438 6.8.2. --        - ...................... 449 6.8.3.  - ............................................... 458  7.       ................................................. 464 7.1. -- -   ----   ............................................ 464 7.1.1.    - ............................................................................. 464 7.1.2.     - 469 7.1.3.   - ................. 475 7.2.   - -, --     482 7.3. -  - - ................... 491 7.3.1. - -  ............. 491 7.3.2. -- - ................ 497 7.3.3. ,   -  -   .................................................. 502 7.3.4. - -  -- -  .................................. 510 7.4.  - - - - ................................................................ 521 7.4.1.   - - .... 521 7.4.2. --   - -- ........................................................................... 527 7.4.3.    --   - .................................. 531 7.4.4. --      ............................................. 541 7.4.5.  - - - 548 7.4.6. -    - ............................................... 558 7.4.7.    -   ............................................................. 572 876
Стр.876
7.5. -   - - ................ 574 7.5.1.   - - ..................... 574 7.5.2.  - - - .................. 575 7.5.3. -   - -  - .................. 581  8. - ............................... 586 8.1. , -     ................................................................................ 586 8.1.1.  -   ........................... 586 8.1.2.   - - ................................. 590 8.1.3.  - —  - - -............................................ 594 8.2.  -      ................................................................ 598 8.2.1.   ....................................... 598 8.2.2.  - ..................................... 600 8.3. , -   -- ..... 604 8.3.1. -,   -   - ....................................................... 604 8.3.2.  - -................... 605 8.4. -- --  ..................... 609 8.5. - -- -- ...................... 614 8.6.  --         ............................... 618  9. -    636 9.1. -  - ...................... 636 9.2.   - - .............. 642 9.3. -  - - ............ 646 9.4. , -  -,  --  ............................................................ 651 9.4.1.  - .......................................... 651 9.4.2.   - ................. 653 9.4.3.  - - - ....................................................................... 658 9.5. --- --  -- - .............................................................................. 662 877
Стр.877
 10.        ............................................ 668 10.1. -  -  .................. 668 10.1.1.  - - - ........ 668 10.1.2. -- - ........................................ 670 10.1.3. - - - -......... 674 10.2. -..................................................... 684 10.3. - ................................................. 695 10.3.1.  -.............................. 695 10.3.2.  -- - - ................................................................... 698 10.3.3.  - - ...................... 700 10.3.4. - -.................................. 702 10.3.5. -   - 705 10.4. --......................................................... 706 10.4.1. - - - ................. 707 10.4.2.   ..................................... 708 10.4.3. --  - -... 710 10.4.4. -  - .............. 724 10.4.5.   -........................... 727 10.4.6. -  -    .......................................................... 728 10.4.7.  ..................................................... 731 10.4.8. -  - .............. 738 10.4.9. -   - 739 10.4.10.  -............................. 741 10.4.11. -  - ........................................................................... 743 10.4.12.  -  - ........................................................................... 745 10.4.13. --- - - 747 10.5. -....................................................... 749 10.6. --- - (-) ......... 750 10.7. --- --  ....................... 753 10.8. --- -  ....... 756 10.9. - - - - ............................................................................ 763 10.9.1. - - ............................. 763 10.9.2.   - - .......................................................................... 767 878
Стр.878
 11.     ,   .................................. 769 11.1. - , -  --    -- --................. 769 11.1.1.  -    ...................................... 769 11.1.2. -  --  -  .................................................. 777 11.1.3.    - .................. 780 11.1.4.   - ....................................... 786 11.2. - - - .............................. 791 11.2.1. -   .................. 791 11.2.2. -   ................. 795 11.2.3.   , - -,  - .................................................... 802 11.2.4. - - -................... 808 11.3. -  -- ......................... 815 11.3.1. - - .................................. 815 11.3.2.    - - ...................................................................... 817 11.3.3. - - - ............... 820 11.3.4. -  ...................... 822 11.3.5.  -  - - .. 825 11.4. - ......................................... 828 11.5.  -    -- ................................................................................... 834 11.5.1. - -   - ....... 834 11.5.2. -  , - - ...................................................................... 843 11.5.3. -   -, - ........................................ 849   - ................................................................. 853 -........................................................................................ 865 -- ....................................................................................... 872 879
Стр.879