В.И. Тимонин, Л.М. Будовская
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ НЕХВАТКИ СРЕДСТВ
У ФОНДА КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
ПО АГРЕГИРОВАННЫМ ДАННЫМ
ЗА ФИКСИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОК
ВРЕМЕНИ
Построена статистическая модель, позволяющая оценивать вероятности нехватки средств у фондов компенсационных выплат
при банкротстве страховых организаций — членов страховых
объединений. <...> E-mail: timoninmgtu52@mail.ru
Ключевые слова: фонд компенсационных выплат, вероятность нехватки средств, ставка отчислений в фонд. <...> Пусть имеется несколько объединений страховых компаний,
каждое из которых решило по одному из видов страхования (например, наиболее рисковому) сформировать Фонд компенсационных
выплат (ФКВ), предназначенный для предотвращения разорения
входящих в объединение компаний. <...> Средства ФКВ формируются за
счет ежегодных отчислений от премий компаний по данному виду
страхования по определенной ставке δ (например, пятипроцентной
δ = 0, 05). <...> Для оценки вероятности
нехватки средств у ФКВ для возмещения убытков компаний в зависимости от ставки отчисления (в дальнейшем для краткости будем
называть ее вероятностью разорения ФКВ) построена статистическая
модель, позволяющая оценить искомые вероятности в случае, когда
имеются лишь агрегированные данные по коммерческой деятельности компаний за определенный промежуток времени. <...> Под агрегированными данными будем понимать общую страховую сумму, суммарную премию и суммарные выплаты каждой компании за указанный период. <...> Будем считать, что
имеются два объединения страховых компаний, которые могут образовать как два независимых ФКВ, так и один объединенный ФКВ. <...> Пусть ν i — количество компаний, входящих в i-е объединение,
i = 1, 2, а Π i j — общая премия j-й компании, входящей в i-е объедиISSN 1812-3368. <...> Часть общей премии Π i j , полученной
при страховании сельхозтоваропроизводителей, обозначим Π агро
ij .
известна, т. е. не является случайной велиБудем считать, что Π агро
ij
чиной. <...> Отсюда следует, что CC i j (CC iагро
j ) — общая <...>