№36(4) 2014
ISSN 1993-7601
Главный редактор
Айвазян Сергей Артемьевич — д-р физ.-мат. наук, акад. (иностранный член) НАН Армении, Центральный
экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ РАН), Московский финансово-промышленный
университет «Синергия», Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Московская школа экономики МГУ.
Заместитель главного редактора
Пересецкий Анатолий Абрамович — д-р экон. наук, НИУ ВШЭ, ЦЭМИ РАН, Российская экономиче -
с кая школа (РЭШ).
Ответственный секретарь
Сластников Александр Дмитриевич — канд. физ.-мат. наук, ЦЭМИ РАН.
Члены редколлегии
Бродский Б. Е. — д-р физ.-мат. наук, ЦЭМИ РАН,
НИУ ВШЭ.
Ван Суст А. — Ph. D., Тилбургский университет,
Нидерланды.
Вербик М. — Ph. D., школа менеджмента, Роттердам,
Нидерланды.
Денисова И. А. — Ph. D., Центр экономических
и финансовых исследований и разработок ( ЦЭФИР),
ЦЭМИ РАН.
Елисеева И. И. — чл.-кор. РАН, д-р экон. наук,
Социологический институт РАН, Санкт-Петер бургский
университет экономики и финансов.
Канторович Г. Г. — канд. физ.-мат. наук, НИУ ВШЭ.
Карлеваро Ф. — д-р наук, Женевский университет,
Швейцария.
Макаров В. Л. — акад. РАН, д-р физ.-мат. наук,
ЦЭМИ РАН, РЭШ.
Максимов А. Г. — канд. физ.-мат. наук, Нижегородский
филиал НИУ ВШЭ.
Микушева А. Е. — Ph. D., канд. физ.-мат. наук,
Массачусетский технологический институт, Кэмбридж,
США.
Мхитарян В. С. — д-р экон. наук, НИУ ВШЭ.
Рубин Ю. Б. — д-р экон. наук, профессор,
чл.-кор. РАО, ректор МФПУ «Синергия».
Рудзкис Р. — д-р наук, Институт математики и информатики,
Каунасский университет, Литва.
Слуцкин Л. Н. — Ph. D., Институт экономики
РАН.
Суслов В. И. — чл.-кор. РАН, д-р экон. наук, Институт
экономики и организации промышленного
производства СО РАН.
Харин Ю. С. — чл.-кор. НАН Беларуси, д-р физ.-мат.
наук, Белорусский государственный университет,
НИИ прикладных проблем математики и информатики
БГУ, Беларусь.
Журнал «Прикладная эконометрика» включен в список периодических изданий ВАК,
рекомендованных для публикации результатов диссертационных исследований.
Он также индексирован в международных базах научных журналов по экономике RePEc и EconLit.
Стр.1
№ 36 (4) 2014
ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА
МАКРОЭКОНОМИКА
А. Г. Шульгин
Сколько правил монетарной политики необходимо
при оценке DSGE модели для России ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
С. А. Айвазян, А. Н. Березняцкий, Б. Е. Бродский
«Голландская болезнь» в экономиках России и Армении .
.
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
В. В. Лакшина
Можно ли снять «проклятие размерности»?
Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности . . . . . . . . . 61
Б. А. Путко, А. С. Диденко, М. М. Дубовиков
Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD),
построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда .
ИННОВАЦИИ
М. Ю. Архипова, Е. А. Александрова
Исследование характера связи инновационной и экспортной активности
российских предприятий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
ОБЩЕСТВО
М. В. Лещайкина
Межстрановой эконометрический анализ
социальной комфортности проживания населения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
ОБРАЗОВАНИЕ
О. В. Польдин, В. А. Силаева, А. М. Силаев
Сравнение приема на образовательные программы в вузе
по результатам олимпиад и баллов ЕГЭ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Новые книги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Памяти Эмиля Борисовича Ершова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Current issue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Abstracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Авторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Содержание журнала за 2014 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
.
.
.
.
.
.
.
.
. 79
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 32
APPLIED ECONOMETRICS
2 Содержание номера
Current issue
Стр.2
№ 36 (4) 2014
ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА
№ 33 (1) 2014
МАКРОЭКОНОМИКА
А. В. Полбин
Эконометрическая оценка структурной макроэкономической модели российской экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ИНВЕСТИЦИИ
В. Ф. Лапо
Эконометрическое исследование эффективности методов стимулирования инвестиций
в лесопромышленный комплекс.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
APPLIED ECONOMETRICS
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 30
ЭКОНОМИКА ТРУДА
П. В. Травкин
Оценка отдачи от дополнительного профессионального обучения российских работников:
учет влияния способностей на заработную плату . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ОБЩЕСТВО
Д. В. Сальникова
Моделирование взаимосвязи между субъективным экономическим благополучием граждан
и поддержкой институтов социального государства в странах ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
А. И. Балаев
Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
В. К. Семёнычев, Е. И. Куркин, Е. В. Семёнычев, А. А. Данилова
Инструментарий моделирования колебательной компоненты в колоколообразных кривых жизненного цикла продукта . . 111
КЛАССИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ
А. E. Микушева
Стандартные ошибки в форме Ньюи–Веста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Уитни К. Ньюи, Кеннет Д. Вест
Простая, положительно полуопределенная оценка асимптотической матрицы ковариаций,
состоятельная при наличии гетероскедастичности и автокорреляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
X Международная научная конференция
«Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
№ 34 (2) 2014
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
С. А. Айвазян, М. Ю. Афанасьев, В. А. Руденко
Исследование зависимости случайных составляющих
стохастической производственной функции при оценке технической эффективности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
РЕГИОНЫ
О. А. Демидова
Пространственно-авторегрессионная модель для двух групп взаимосвязанных регионов
(на примере восточной и западной части России) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ПОТРЕБЛЕНИЕ
Tolga Omay, Mübariz Hasanov, Nuri Uçar
Energy consumption and economic growth: Evidence from nonlinear panel cointegration and causality tests . . . . . . . . . . . 36
ЭКОНОМИКА ТРУДА
А. В. Аистов, Е. А. Александрова
Оценки индивидуальной отдачи от дополнительного профессионального обучения —
пример промышленного предприятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ОБРАЗОВАНИЕ
Д. Р. Валеева, О. В. Польдин, М. М. Юдкевич
Социальные связи студента и выбор специализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ОБЩЕСТВО
Л. С. Засимова, Е. В. Коссова, М. Д. Рязанова
Социально-экономические факторы, влияющие на отношение индивидов к запрету на курение в общественных местах . . 95
140 Содержание журнала за 2014 год
Contents of 2014
Стр.140
APPLIED ECONOMETRICS
ФОНДОВЫЕ РЫНКИ
А. В. Щерба
Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций . . 120
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Сергею Артемьевичу Айвазяну — 80 лет .
ФИНАНСЫ
А. М. Лозинская, Е. М. Ожегов
Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Г. И. Пеникас
Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ФОНДОВЫЕ РЫНКИ
Р. И. Дурдыев, А. А. Пересецкий
Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
К. В. Житков, Т. А. Ратникова
Построение гедонистических ценовых индексов на полотна художников-фовистов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ЭКОНОМИКА ТРУДА
К. К. Фурманов, И. А. Шелковникова
Безработные и экономически неактивные — в чем различия? Моделирование вероятности трудоустройства.
Е. В. Семерикова
Безработица в Западной и Восточной Германии: пространственный анализ панельных данных .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 86
.107
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Предстоящие конференции по эконометрике и прикладной статистике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Азиатско-Тихоокеанская конференция по продуктивности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
№ 36 (4) 2014
МАКРОЭКОНОМИКА
А. Г. Шульгин
Сколько правил монетарной политики необходимо при оценке DSGE модели для России ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
С. А. Айвазян, А. Н. Березняцкий, Б. Е. Бродский
«Голландская болезнь» в экономиках России и Армении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
В. В. Лакшина
Можно ли снять «проклятие размерности»?
Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
№ 35 (3) 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.137
ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА
№ 36 (4) 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 61
Б. А. Путко, А. С. Диденко, М. М. Дубовиков
Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD),
построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
ИННОВАЦИИ
М. Ю. Архипова, Е. А. Александрова
Исследование характера связи инновационной и экспортной активности российских предприятий . . . . . . . . . . . . . 88
ОБЩЕСТВО
М. В. Лещайкина
Межстрановой эконометрический анализ социальной комфортности проживания населения. . . . . . . . . . . . . . . . . 102
ОБРАЗОВАНИЕ
О. В. Польдин, В. А. Силаева, А. М. Силаев
Сравнение приема на образовательные программы в вузе по результатам олимпиад и баллов ЕГЭ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 118
Новые книги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Памяти Эмиля Борисовича Ершова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Contents of 2014
Содержание журнала за 2014 год
141
Стр.141
№ 36 (4) 2014
ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА
№ 33 (1) 2014
MACROECONOMICS
Andrey Polbin
Econometric estimation of a structural macroeconomic model for the Russian economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INVESTMENTS
Valentina Lapo
Efficiency of investment stimulation methods in a timber industry complex: An econometric research . . . . . . . . . . . . . . . 30
LABOR
Pavel Travkin
The impact of the on-the-job training on Russian worker’s salary: The effect of abilities approach .
SOCIETY
Daria Salnikova
Modeling the relationship between subjective economic well-being of citizens and their support
for the welfare state institutions in the EU member countries.
.
THEORY AND METHODOLOGY
Alexey Balaev
The copula based on multivariate t-distribution with vector of degrees of freedom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Valery Semenichev, Evgeni Kurkin, Evgeni Semenichev, Anastasia Danilova
Oscillatory components in the bell-shaped curves of the product life cycle modeling tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
SEMINAL PAPERS IN ECONOMETRICS
Anna Mikusheva
Newey–West standard errors .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.124
Whitney K. Newey and Kenneth D. West
A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix . . . . . . . . . . . . . . .125
SCIENTIFIC LIFE
X International Conference
«Multidimensional Statistics Analysis Application in Economics and Quality Control» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
№ 34 (2) 2014
THEORY AND METHODOLOGY
Sergei Aivazian, Mikhail Afanasiev, Victoria Rudenko
Analysis of dependence between the random components of a stochastic production function
for the purpose of technical efficiency estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
REGIONS
Olga Demidova
Spatial-autoregressive model for the two groups of related regions (eastern and western parts of Russia).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 19
CONSUMPTION
Tolga Omay, Mübariz Hasanov, Nuri Uçar
Energy consumption and economic growth: Evidence from nonlinear panel cointegration and causality tests . . . . . . . . . . . 36
LABOR
Andrey Aistov, Ekaterina Aleksandrova
Individual returns to training: Evidence from Russian firm .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 56
EDUCATION
Dilyara Valeeva, Oleg Poldin, Maria Yudkevich
Student’s social ties and the choice of specialization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
SOCIETY
Liudmila Zasimova, Elena Kossova, Marina Ryazanova
Understanding individual attitudes towards ban on smoking in public places . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
STOCK MARKETS
Alexandr Shcherba
Comparing «Realized volatility» models in the VaR calculation for the Russian equity market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
SCIENTIFIC LIFE
80th
anniversary of Sergei Aivazian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
142 Содержание журнала за 2014 год
Contents of 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 71
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 51
APPLIED ECONOMETRICS
Стр.142
APPLIED ECONOMETRICS
№ 35 (3) 2014
FINANCE
Agatha Lozinskaya, Evgeniy Ozhegov
Estimation of mortgage lending credit risk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Henry Penikas
Investment portfolio risk modelling based on hierarchical copulas .
STOCK MARKETS
Ruslan Durdyev, Anatoly Peresetsky
Autocorrelation in the global stochastic trend .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PRICING
Konstantin Zhitkov, Tatiana Ratnikova
The construction of hedonic price indices for fauvists’ paintings .
LABOR
Kirill Furmanov, Irina Shelkovnikova
Unemployed and out of the labor force:
What is the difference? Modeling the probability of finding a job . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Elena Semerikova
Unemployment in East and West Germany: Spatial panel data analysis .
SCIENTIFIC LIFE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.107
Forthcoming conferences on econometrics and applied statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
The 2014 Asia-Pacific productivity conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
№ 36 (4) 2014
MACROECONOMICS
Andrei Shulgin
How much monetary policy rules do we need to estimate DSGE model for Russia?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sergei Aivazian, Alexander Bereznyatskiy, Boris Brodsky
Dutch disease in Russian and Armenian economies.
.
FINANCIAL MARKETS
Valeriya Lakshina
Is it possible to break the «curse of dimensionality»?
Spatial specifications of multivariate volatility models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Boris Putko, Alexander Didenko, Mikhail Dubovikov
The model of volatility of the exchange rate (RUR/USD),
based on the fractal characteristics of time series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
INNOVATIONS
Marina Arkhipova, Elena Aleksandrova
Study of the relationship between innovation and export activity of Russian firms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
SOCIETY
Marina Leshchaykina
Econometric cross-country analysis of the living population social comfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
EDUCATION
Oleg Poldin, Vera Silaeva, Andrey Silaev
Comparing quality of admission to universities by the results of olympiads
and unified state exams scores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
New books. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
In memory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 32
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 18
. 39
. 59
ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА
№ 36 (4) 2014
Contents of 2014
Содержание журнала за 2014 год
143
Стр.143
ПОДПИСКА-2015
Журнал «Прикладная эконометрика» выходит 4 раза в год:
Март Июнь Сентябрь Декабрь
Вы можете выбрать любой удобный для Вас вид подписки:
Подписка через редакцию
3 месяца
1220 руб.
Стоимость подписки на 2015 год:
6 месяцев
2440 руб.
9 месяцев
3660 руб.
Подписку можно оформить с любого месяца.
Тел./факс: (495) 663-93-88 (доб. 1839)
Подписка на почте
По каталогу агентства «Роспечать»
По объединенному каталогу «Пресса России»
индекс 20496
индекс 88058
Доставка осуществляется заказной бандеролью с уведомлением.
Руководитель службы маркетинга: Я. И. Орлов
тел.: (495) 663-93-88 (доб. 1839, 1845), e-mail: yorlov@s-university.ru
Приобрести электронную версию журнала «Прикладная эконометрика»,
полностью или отдельные публикации, можно на сайтах
www.appliedeconometrics.ru и www.elibrary.ru
К оплате принимаются все виды электронных платежей,
возможна также оплата банковскими картами и с помощью SMS.
Учредитель и издатель НОУ ВПО «МФПУ «Синергия»
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-57884 от 25.04.2014 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Редакция:
Заведующая редакцией Е. Н. Соколова
Литературный редактор Н. В. Разевиг
Верстка, дизайн макета Б. В. Зипунов
Адрес редакции и издателя:
129090, Москва, ул. Мещанская, д. 9/14, стр.1 (юрид.)
125190, Россия, Москва, Ленинградский просп., д. 80, корп. Г, офис 620
Тел.: (495) 663-93-88 (доб. 1839)
E-mail: edit@s-university.ru
www.appliedeconometrics.ru,
http://appliedeconometrics.cemi.rssi.ru
Наши реквизиты:
НОУ ВПО «МФПУ «Синергия»
ИНН 7729152149
КПП 770201001
ОГРН 1037700232558
Р/с 40703810538040005410
Сбербанк России (ОАО) Тверское ОСБ №9038/01764
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
При перепечатке и цитировании материалов ссылка на журнал «Прикладная эконометрика» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Мнения авторов и редакции могут не совпадать.
© НОУ ВПО «МФПУ «Синергия»
Подписано в печать: 04.12.2014
Тираж 1000 экз.
Отпечатано в ООО «САМ ПОЛИГРАФИСТ»
129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.6
Годовая
4880 руб.
Стр.144