Крицкий, Е.С. Лисок Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности . <...> Афанасьев Моделирование производственного потенциала научного работника на основеметодологии стохастической границы . <...> Саджая Экономические потери от курения: разница в зарплатах курящих и некурящих в России. <...> 139 1 Читайте в номере В 2006 году журнал «Прикладная эконометрика» включен в список периодических изданий ВАК, рекомендованных для публикации результатов кандидатских и докторских диссертационных исследований. <...> 2 Редакционная коллегия О.Л. Крицкий, Е.С. Лисок Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности Встатьерассматриваетсяметодоцениваниякоэффициентовмоделистохастической волатильности без ограничения временного диапазона. <...> Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX. <...> Введение средственный анализ высокочастотных эмпирических данных с использованием теории случайных процессов, примененной к ценовым приращениям: В hh где xt xt xt t x t () (aC ) ()E , (1) ()—исходный стохастический процесс, ht—временной лаг. <...> Для ее решения предложена теоретическая модель стохастической волатильности (SV) [SerHuang Poon (2005)], включая частные случаи: модель Хестона [Heston (1993)], Хала-Уайта [Hull, White (1987)], диффузии со скачками [Merton (1976)], а также их вариации. <...> Вобщемвиде модель стохастической волатильности можно представить следующим образом: dx x t xdt (, ) aC x t xdW , , ) ( 1,dgx гдеxx ta ()—исходный стохастический процесс, —коэффициент дрейфа, —коэффициент диффузии, или волатильность, g, q—некоторые непрерывные функции, dWi вым средним, дисперсией[] i t dWaCt dt (, , ) (, , ) q x 2 , (2) последнее десятилетие отмечается значительный рост числа исследований, связанных c изучением поведения сложных экономических систем ифлуктуаций финансовых рынков [Hull (2003)], [Benth (2002)]. <...> 4 Рынки ценных бумаг Асимптотическое оценивание коэффициентов <...>
Прикладная_эконометрика_Applied_Econometrics_№2_2007.pdf
РЫНКИЦЕННЫХБУМАГ
Î.Ë. Êðèöêèé, Å.Ñ. Лисок
Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности ........................................3
МИКРОЭКОНОМИКА
Е.В. Бессонова
Оценка эффективности производства российских промышленных предприятий .............................................13
ОБЩЕСТВО
М.Ю.Афанасьев
Моделирование производственного потенциала научного работника на основеметодологии стохастической границы .........36
М. Локшин, З. Саджая
Экономические потери от êóðåíèÿ: разница в зарплатах курящих и некурящих в Ðîññèè......................................60
О.А. Пушкарев
Коррупция и экономическое развитие Ðîññèè: региональный àñïåêò........................................................81
Д.А.Смыслов
Построение индикатора человеческого капитала социальных групп ........................................................95
КОНСУЛЬТАЦИИ
Л.Н. Слуцкин
Анализ стабильности модели линейной регрессии во âðåìåíè............................................................126
CONTENT .........................................................................................................136
ABSTRACTS ......................................................................................................137
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ......................................................................................139
1
Читайте в номере
Стр.2
В 2006 году журнал «Прикладная эконометрика» включен в список периодических изданий
ВАК, рекомендованных для публикации результатов кандидатских и докторских диссертационных
исследований.
Главный редактор
Айвазян СергейАртемьевич—д.физ.-мат. н., профессор, заслуженный деятель науки России, зам. директора Центрального
экономико-математического института РАН (ЦЭМИ РАН), зав. кафедрой эконометрики Московской финансово-промышленной
академии (МФПА).
Заместитель главного редактора
Слуцкин Лев Наумович—Ph.D по математике, доцентМФПА.
Члены редколлегии
Бродский Б. Е.—д. физ.-мат. н., зав. Ситуационным центром ЦЭМИ РАН, профессор Государственного университета—Высшей
школы экономики (ГУ-ВШЭ).
Денисова И.А.—Ph. D по экономике, ведущий экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок
(ЦЭФИР), научный сотрудник ЦЭМИ РАН.
Елисеева И.И.—чл.-корр. РАН, зав. кафедрой статистики и эконометрики Санкт-Петербургского университета экономики
и финансов.
Ершов Ý. Á.—ê. ý. í., ординарный профессор ÃÓ-ÂØÝ.
Иванова C. C.—к. э. н., главный специалист управления исследований и бизнес-аналитики банка «Русский Стандарт».
Канторович Г. Г.—проректор ГУ-ВШЭ, профессор, зав. кафедрой математической экономики и эконометрики ГУ-ВШЭ.
КарлевароФабрицио(Швейцария)—доктор наук, ординарный профессор, зав. кафедрой эконометрики Женевского университета.
Макаров
В. Л.—академик РАН, директор ЦЭМИ РАН, президент Российской экономической школы.
Максимов А. Г.—к. физ.-мат. н., первый заместитель директора Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ.
Мхитарян В. С.—д. э. н., профессор, зав. кафедрой прикладной статистикиМФПА, директор Института статистики и эконометрики
Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.
Рубин Þ.Á.—ä. ý. í., профессор, ректорМФПА.
Рудзкис Римантас (Литва)—доктор наук, зав. отделом Института математики и информатики Литвы, профессор Каунасского
университета.
Суслов В. И.—чл.-корр. РАН, д. э. н., профессор, зам. директора Института экономики и организации промышленного производства
СО РАН.
ХаринЮ.С. (Республика Беларусь)—чл.-корр. Национальной академии наук Беларуси, д. физ.-мат. н., профессор Белорусского
государственного университета, зав. кафедрой математического моделирования и анализа данных БГУ.
2
Редакционная коллегия
Стр.3